Beim Trading-Bot im Maschinenraum: was 32.500 Trades über ihn verraten?

Da es nur eine Woche Unterschied zu Teil 1 gab, will ich hier mal nur die 2 wesentlichen Graphen abbilden und nicht viel schreiben - schaut einfach selbst.

Von außen drauf schauen ist gut. Zumindest mir geht es dabei so, daß ich mich gern beeindrucken lasse. Ziemlich synchron entwickelt sich aber die Frage nach dem Wie und Warum mit - ich möchte also gern grundsätzlich verstehen, was passiert. Ich lasse mich gern zunächst einlullen, aber schaue schließlich irgendwann hinter den Vorhang. Insofern lasst uns zusammen schauen, was ich aus meinen realen Daten für eine Arbeitsweise des Botes ableiten bzw. sehen kann. Ich will euch also ein wenig in die Mechanik und Arbeitsweise des Bots einführen und nicht noch mehr glossy windowdressing betreiben. 

Mir ist beim Schreiben jedenfalls aufgefallen, daß ich doch ganz schön viel herausgefunden habe und mir das ziemlich hilft ein besseres Gefühl zu bekommen, wenn es ungeplant läuft. Schließlich ist es in meiner Welt so, daß ich gern Vorschussvertrauen gebe, aber das letztlich durch Ergebnisse bestätigt werden muss. Wenn wir gedanklich vom anfänglichen Casino-Experiment kommen und wir das in ein ernsthaftes Investment überführen wollen, dann braucht es das Wissen, die Erfahrung und das Verständnis für den Bot. 

Dabei bin ich eben eher Investor oder schlicht Profiteur, statt Programmierer oder Optimierer. Das ist ein wichtiger Unterschied. Mich interessiert letztlich nicht der Code oder Details auf Bit-Ebene, aber nachvollziehbar muss es sein. Also dann lasst uns mal schauen, was die bisherigen ca. 32.500 trades uns sagen. 

Bitte kopiert uns nicht einfach nach und macht nicht ungeprüft das, was wir hier machen. Wir investieren unser hart verdientes eigenes Geld und tragen damit auch selbst das volle Risiko und die Verantwortung für unsere Entscheidungen.

CopyTrading, Trading-Bots und insbesondere der Handel mit CFDs können mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden sein. Informiert euch deshalb bitte selbst über die Plattform, die Funktionsweise und die jeweiligen Risiken, bevor ihr investiert. Und wenn ihr investiert, dann ist das eure Verantwortung(!) und eure Entscheidungen(!).

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Ich mache hier keine Werbung für Trading oder Botting, sondern will nur meine Erfahrung teilen, denn ich bin davon überzeugt, daß dies ein spannendes Thema ist.

Ich schrieb ja bereits, daß mein Haupt-Trader schon einiges an Erfahrung hat. Das ist natürlich hier leicht hingeschrieben. Ich möchte als Referenz für die kontinuierliche Arbeit einfach mal die Botversionen anführen, an welchen ich bisher teilhaben durfte. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern dient letztlich uns Nutzern, weil typischerweise durch Anpassungen im Code des Bots an der Trenderkennung, Flexibilierung der Strategie, Parametrisierung, etc. gearbeitet wird. Im Ergebnis steigert es die Rendite, reduziert das Risiko oder gar beides. Ich denke da an die Chance auf bessere Entscheidungen oder die Vermeidung von Fehlern in dem man bspw. Einstiege besser abschätzt, Trends in verschiedenen Zeitstufen bestätigt, andere Indikatoren berücksichtigt und so weiter. Jedenfalls passieren die Umstellungen automatisch auf Seite des Haupt-Traders und wir kriegen im Betrieb davon nichts mit. Wir kopieren schlicht die Trades, welche der Bot entsprechend beim Haupttätigt. 

Schauen wir uns einmal Versionen und Laufzeiten an:

• Mit Start am 09.04.26, durch den April, Mai, sowie dem halben Juni: meine initiale Version - also 1

• Ab Mitte Juni: Version 2

• Ab letztem Drittel im Juli: Version 3

• Seit 30.08.26: Version 4

Wie wirkt sich das aus? Daher einfach nochmal den Blick auf die aktualiserte Gewinndarstellung mit den eingetragenen Botversionen.

Wer macht eigentlich die inzwischen ca. 32.500 Trades? Ich jedenfalls nicht! Keinen einzigen Trade habe ich bisher allein getätigt oder frühzeitig beendet, obwohl dies sehrwohl möglich ist. Wie in Teil 1 geschrieben, lasse ich das Thema völlig passiv laufen. Ich folge dem Haupt-Trader mit seinem Bot und kriege die Trades lediglich in meinen Account kopiert. 

Daher lasst uns mal forschen: Was ist also ein Trading-Bot? Ein Bot ist ein automatisiertes Computerprogramm, welches macht, was ihm über eine Programmierung gesagt wird. In meinem Fall die Trades von einem anderen Bot kopieren. Überspitzt formuliert: Ich hänge direkt von der Genialität und Grandiosität des Haupt-Traders bzw. seines Bots ab.

Wo ich das jetzt gerade so tippe, fällt mir auf, daß ich genauso klinge, wie jene Mitglieder, welche ich sonst in Telegram banne. Oh je … :-D. Konzeptionell ist das auch irgendwie nahe, aber ich folge eben keiner unbekannten Personen mit unglaublichen Traumrenditen, sondern einem Mit-Investor, welcher persönlich bekannt ist. Mein Haupt-Trader ist ein Nutzer aus der P2P Community, welcher bereits vor Jahren angefangen hat Erfahrung mit Bots zu sammeln. Das aber weit über die Nutzung hinaus, sondern zunächst mit Anpassung, aber eben auch komplett neuem und eigenständigem Ansatz. Deshalb sind die genauen Abläufe auch sowas wie ein "Betriebsgeheimnis" von ihm, aber deshalb heißt es ja auch “CopyTrading” - Nachmachen und darüber teilhaben.

Das Schöne am CopyTrading ist, daß man seinen Kopieraccount jederzeit deaktivieren kann, wenn es dir bspw. in der Weltwirtschaft oder politisch zu heikel wird. Du hast die volle Kontrolle, wenn du das möchtest. Falls der Haupt-Trader Bot seinen Bot deaktiviert hat, bekomme ich verständlicherweise keine Trades mehr kopiert, weil der Bot ja nichts macht. Manchmal passiert das vor wichtigen Terminen, bspw. von der FED oder EZB, um vor Verwerfungen sicher zu sein.

Was macht der Bot im Grundsatz - Es gibt letztlich 2 Betriebsmodi:

1. "Scalping" - Das sind eher einzelne trades oder kleine Serien, welche manchmal nur wenige Sekunden oder Minuten offen sind und dann hoffentlich mit Gewinn geschlossen werden. Es kommen also pro Tag unter Umständen große Stückzahlen an Trades zu Stande. Mit meiner Nutzungszeit bin ich mittlerweile bei um die ca 32.500 Trades angekommen. Damit wachsen die Gewinne Stunde für Stunde und dieser Modus ist aus meiner Sicht die Cash-Maschine. Dennoch weiß eben niemand wie die Kurse laufen und damit ist der 2. Modus für mich die Rückfallebene.

2. Wenn der Goldpreis länger gegen die Positionen des Bots läuft, dann kann daraus eine große, länger laufende Serie entstehen, welche als sogenannter "basket" bezeichnet wird. Das meint einfach nur, daß neue trades a) in die gleiche Richtung laufen und b) kontinuierlich nachgekauft wird um den Einstieg bzw. Durchschnitt zur Gewinnschwelle zu verkürzen.

Schauen wir uns also mal an, was der Bot auf meinem Account tatsächlich macht. In der folgenden Grafik seht ihr, wie viele Trades seit meinem Start gleichzeitig offen waren. Jeder Punkt zeigt dabei einen Zeitpunkt, an dem ein neuer Trade eröffnet wurde – und wie viele Positionen zu diesem Zeitpunkt bereits offen waren. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht etwas wild aus. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man aber recht schnell zwei unterschiedliche Muster: Viele Trades werden innerhalb weniger Minuten wieder geschlossen und die Zahl der offenen Positionen fällt direkt zurück. Dazwischen gibt es immer wieder Phasen, in denen deutlich mehr Trades gleichzeitig offen bleiben und sich nach und nach größere Gruppen bilden – die sogenannten Baskets.

Ihr erinnert euch vielleicht an Teil 1 und die 2 gezeigten Beispiele. Dort hatte ich bereits zwei größere Baskets aus dem August gezeigt, die zwischenzeitlich für ordentlich Bewegung auf meinem Account gesorgt haben. Folgend einfach nochmal genannt und um ein 3. aktuelles Beispiel ergänzt 

Fall 1: Am 7. August ist der Bot mit 65 offenen Positionen und rund 700 USD virtuellem Verlust ins Wochenende gegangen. In der darauffolgenden Woche lief Gold zunächst weiter gegen die Positionierung des Bots und der Drawdown stieg zeitweise auf rund 2.000 USD an – bei einem Account von damals ungefähr 10.000 USD also durchaus eine Hausnummer. Gleichzeitig wurden weitere Positionen eröffnet und der Basket entsprechend größer. Am Donnerstag, den 13. August, kam dann schließlich die passende Bewegung im Goldpreis und sämtliche Positionen wurden geschlossen. Unterm Strich blieben aus dem gesamten Basket sogar rund 60 USD Gewinn.

Fall 2: Nur wenige Tage später ging das gleiche Spiel von vorne los, dieses Mal allerdings eine Nummer größer. Am 19. August begann der Bot bei einem Goldpreis von rund 4.340 USD auf fallende Kurse zu setzen und eröffnete nach und nach weitere Short-Positionen. Gold hatte allerdings andere Pläne und stieg weiter. Bis zum Wochenende waren daraus bereits 131 offene Trades geworden und am Montag, den 25. August, erreichte der Basket schließlich mit 155 gleichzeitig offenen Positionen seinen Höchststand. Der Drawdown lag in dieser Phase bei -5.052 USD und damit zeitweise bei ungefähr 50 % meines Accounts. Anschließend kam die Bewegung im Goldpreis, die der Basket brauchte, und am 28. August wurden schließlich alle 155 Positionen geschlossen. Auch dieser Basket endete in Summe noch mit rund 90 USD Gewinn.

Fall 3: Am 02.09. begann die sich nächste größere Serie zu entwickeln. Der Aufbau hat sich bis in den 04.09. morgens sehr früh fortgesetzt, was letztlich 114 offene trades bedeutete. Wie üblich stieg Gold unaufhörlich. Der virtuelle Verlust ist auf Basis der offenen Trades bis auf ca. -3.000 USD angestiegen. Dann am Nachmittag die Überraschung, der Goldpreis fällt wie eine gerade Linie nach unten - free climbing würde ich sagen und dann hat ein Griff nicht gesessen. Leider nicht so tief, daß wir den basket analog dem 28.08. schließen konnten. So sind wir mit "nur noch" -1.200 USD ins Wochenende gegangen. Dann am 07.09. morgens zur Abwechselung die positive Überraschung: Wir sind nicht wieder tiefer, wie in den anderen 2 Beispielen, in die Woche gestartet, sondern höher bei -700 USD. Der Tag pendelte vor sich hin und wir haben ganz knapp den Abschluss verpasst. Ich habe den Moment ehrlicherweise verpasst, aber tippe auf 100 oder 200 USD virtuellen Verlust als Hochpunkt sozusagen. Aktuell zur Veröffentlichung des Artikels stehe ich bei -1.200 USD.
Hinweis: nicht wundern, daß der Fall in den folgenden Charts nicht auftaucht - da die Trades noch offen sind, gibt es keine Schließdaten und daher kann nichts datenbasiert dargestellt werden.

Damit stellt sich die Frage, wieso ich das nochmal raushole - es geht um die Perspektiven. Teil 1 war als Einstieg und Beobachtung gedacht und hier in Teil 2 will ich schauen, was sie uns über die Arbeitsweise des Bots verraten. Für mich zeigen sie ziemlich anschaulich, was der Bot macht, wenn seine ursprüngliche Positionierung zunächst nicht aufgeht. Er eröffnet weitere Positionen, der Basket wächst und damit kann natürlich auch der Drawdown deutlich zunehmen. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass der einzelne Trade an sich für diese Strategie gar nicht entscheidend ist. Nicht jede Position muss am Ende im Gewinn landen – entscheidend ist, dass die verschiedenen Trades innerhalb des Baskets zusammen funktionieren und der Basket in Summe positiv geschlossen wird.

Die drei Beispiele zeigen ziemlich gut, warum ich mir inzwischen nicht mehr nur die geschlossenen Trades anschaue. Der Bot kann zunächst gegen die ursprüngliche Position laufen, weitere Trades eröffnen und damit den durchschnittlichen Einstieg des Baskets verändern. Dreht Gold anschließend ausreichend weit zurück, kann der gesamte Basket wieder im Gewinn geschlossen werden. Genau diese Arbeitsweise finde ich spannend. Der Bot muss mit seiner ersten Einschätzung nicht zwingend richtigliegen, sondern kann auf eine veränderte Marktsituation reagieren. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass diese Flexibilität ihren Preis hat: Je größer der Basket wird, desto mehr Kapital wird gebunden und desto stärker können weitere Bewegungen gegen die Position ins Gewicht fallen.

Folgend der Monatschart von Gold mit Einordnung der 3 Beispiele entsprechend Reihenfolge Fall 1 bis 3:

Jetzt geht es endlich um das Risiko und damit etwas technischer. Für die Bewertung meines persönlichen Risikos muss man zunächst wissen, dass der Bot mit XAU/USD sogenannte CFD handelt, also Contracts for Difference – diese sind immer Hebelprodukte. Das steigert die mögliche Rendite, aber eben auch das Risiko. Durch die Standardeinstellung, welcher ich folge, bin ich mit Hebel 1:1000 unterwegs. Bei CFDs geht es immer um die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspunkt. Läuft der Kurs in die richtige Richtung, entsteht ein Gewinn, läuft er in die falsche Richtung, entsteht entsprechend ein Verlust. Was dabei „richtig“ oder „falsch“ ist, hängt natürlich davon ab, ob der Bot gerade auf steigende oder fallende Kurse setzt.

Einen Punkt finde ich dabei wichtig: Der Bot kann nicht in die Zukunft schauen. Er bewertet verschiedene Faktoren und versucht daraus abzuleiten, wie sich Gold entwickeln könnte – mehr aber auch nicht. Wie genau diese Signalentscheidung funktioniert, ist Betriebsgeheimnis und aus meiner Sicht auch gar nicht der entscheidende Punkt. CFDs sind sehr riskant, denn wenn etwas ausfällt oder sich die technischen Kredit- ähm... Kurs-Signale ändern, kann es eben auch ziemlich schnell in die andere Richtung gehen. Der Goldpreis an sich ist bereits ein Kandidat für Überraschungen, denn es geht manchmal sehr gemächlich und stabil in eine Richtung auf Minuten und / oder Tagesbasis, während es manchmal gerade zu sprunghaft nach oben und unten geht. Das heißt die Schwankungen sind heftig. So ein hoch volatiler Basiswert ist an sich ideal für den Bot, welcher zügig die Richtungen ändern kann, wenn seine Annahmen sich bestätigen.

Jedenfalls: Um diese Dynamik und Unvorhersehbarkeit auszuhalten, braucht es eben Puffer im Handelskonto.

Ich habe eingangs schon geschrieben und auch am Wochenendverlauf gezeigt, dass das ziemlich kurzzeitig passieren kann: Gold fällt mit der Goldpreisentwicklung, der Bot baut seine Positionen weiter auf und plötzlich steht da ein virtueller Verlust, der gar nicht mehr so virtuell aussieht. Diese Phasen können ein paar Stunden dauern, aber eben auch mehrere Tage. Bei Fall 2 waren es bspw. am Ende neun Tage. Solange der Basket offen ist, ist dieser Verlust noch nicht realisiert. Trotzdem ist er für mich relevant, denn er reduziert meinen Puffer und damit die Luft, die meinem Handelskonto noch bleibt. Die Zahl der offenen Trades ist deshalb für mich inzwischen immer auch ein Indikator dafür, ob irgendwo ein größerer Basket unterwegs ist. Wenn ich morgens reinschaue und dort beispielsweise 100 offene Trades sehe, weiß ich zumindest: Hier arbeitet der Bot gerade daran seine Verluste durch Nachkäufe zu begrenzen. So kommt der Durchschnittskurs das baskets näher an den realen Kurs zum jeweiligen Zeitpunkt ran. Er verkürzt sozusagen den Weg bis zu rechnerischen 0.

Und dann heißt es für mich tatsächlich: Puffer haben und ggf. mal kurz das Giro-Konto auf den Cashbestand prüfen, um als allerletztes Mittel Nachschießen zu können. Bisher war das niemals nötig, wie aus den folgenden Bildern klarer wird. Ein bisschen ist das wie beim aktuellen P2P-Markt: Dort kann ich einen Kredit ggf. fünf Jahre im Portfolio halten und irgendwann wird er zurückgezahlt. Beim Bot können aus fünf Jahren eben fünf Stunden, oder wie bei Fall 2 auch neun Tage werden. Nur muss mein Account diese Zeit eben überstehen können, denn es sind eben nicht nur die scharfen V-Formen im Verlauf. Es geht mal hoch, mal runter und das mal mehr oder auch weniger. Wenn eine scharfe Kante nach unten kommt, dann muss da Luft sein - sonst ist ALLES weg.

Wie viel Puffer dafür notwendig ist, lässt sich aus meiner bisherigen Erfahrung nicht auf einen einzigen perfekten Wert herunterbrechen. Ich schaue dabei unter anderem darauf, wie viele Positionen offen sind, wie groß der Floating Loss bereits ist und wie viel Reserve ich noch auf dem Account habe. Wenn ich merke, dass der Puffer kleiner wird, muss ich entscheiden, ob ich zusätzliches Geld einzahle oder die Situation weiterlaufen lasse. Wieviel Geld das im Zweifelsfall ist, ob und wann man das macht, ist natürlich reine Anlegerentscheidung. Ich kann sagen, daß mit meinen konservativen Einstellungen ich eben bisher nicht ernsthaft in Gefahr für Liquidierung war. 

Wie sich besagter virtueller Verlust seit April tatsächlich entwickelt hat, habe ich einmal visualisiert:

Am 30.08. kam Version 4 des Bots online. Zugegebenermaßen eher wie angekündigt, aber das ist ja schön, wenn Dinge auch mal eher kommen, statt später. Grüße an Stuttgart21 oder den BER. Ich bin gespannt und hoffe, daß es wie nach den bisherigen Versionen läuft: Es gibt eine Schippe mehr analog Version 2 und 3. Rendite schmeckt einfach! 

Ich bin zu wenig im Bodybuilder-Umfeld unterwegs, aber denke da gerade an sowas wie: Gen-Therapie, wenn wir die Referenz auf Steroide und Wachstumshorme aus Teil 1 ziehen - Wir stärken das Gute gezielt! Ob die Gen-Therapie funktioniert, werden dann die nächsten Trades zeigen. Ich werde jedenfalls weiter beobachten, was sich auf meinem Account verändert – bei den kleinen Trades genauso wie bei den größeren Baskets.

Ob V4 langfristig tatsächlich besser abschneidet, wird sich natürlich erst noch zeigen. Gerade bei einer Strategie mit größeren Baskets möchte ich dafür nicht nur die geschlossenen Gewinne, sondern auch die offenen Positionen und den Drawdown beobachten.

Teil 1 war für mich der Einstieg in eine ziemlich spannende Reise. Teil 2 hat mir gezeigt, dass hinter den vielen kleinen Gewinnen deutlich mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Das macht das Ganze für mich nicht weniger interessant – im Gegenteil. Ich verstehe inzwischen besser, warum der Bot tut, was er tut, und kann dadurch auch bewusster entscheiden, mit welchem Risiko ich ihn laufen lassen möchte.

Was weiß ich also nach ca. 32.500 Trades tatsächlich über den Bot? – und was bleibt Blackbox? Meine Einbildung sagt mir, daß ich deutlich mehr weiß durch die reale Praxis von 5 Monaten dabei sein und aktivem Zuschauen. Gleichzeitig merke ich aber auch immer wieder: doch erstaunlich wenig. Ich weiß nicht, was genau im Code passiert, welche Faktoren zu einem Einstieg führen oder wie der Bot seine nächste Entscheidung trifft. Von Verstehen oder gar Vorhersagen bin ich meilenweit entfernt.

Was ich inzwischen aber ziemlich gut beobachten kann, ist sein Verhalten. Ich weiß, dass die vielen kleinen Scalping-Trades nur ein Teil seiner Arbeitsweise sind. Ich weiß, dass er Positionen zu Baskets aufbaut, wenn Gold zunächst gegen seine Richtung läuft, und dass dabei auch einzelne Trades mit Verlust enden können, solange der Basket in Summe positiv geschlossen werden kann. Und ich weiß inzwischen auch, dass genau diese Arbeitsweise zu teilweise erheblichen offenen Verlusten führen kann.

Für mich ist deshalb nach diesem Blick in den Maschinenraum eine Sache besonders hängen geblieben: Entscheidend ist gar nicht, ob der Bot mit seiner ersten Einschätzung richtigliegt. Viel entscheidender ist, wie er damit umgeht, wenn er falschliegt. Denn: Gold bleibt Gold. Der Bot kann noch so viele Faktoren auswerten – die nächste Bewegung kennt er nicht. Ob er deshalb auch den nächsten „Sturm“ übersteht, weiß ich heute genauso wenig wie im April zum Start. Ich kann heute aber wesentlich besser nachvollziehen, was er während eines solchen Sturms eigentlich macht.

Dazu kommt, dass das Ganze nicht statisch ist. Seit meinem Start habe ich V1 bis V4 erlebt. Goldpreis macht, was er will. Ich habe nur gern ein Stück vom Kuchen ab. In der Gemengelage kommt dann noch Makro-Ökonomie dazu, sowie die eine oder andere Wahl demnächst. Es gibt für mich also weiterhin genug zu beobachten und bisschen zu raten, was als nächstes passiert.

Was genau im Maschinenraum passiert, bleibt trotzdem Blackbox. Wobei: Nachdem ich in diesem Artikel 64-mal „der Bot“ geschrieben habe, stellt sich langsam noch eine ganz andere Frage: Braucht er – oder sie oder es – eigentlich einen Namen? Was meint ihr? Soll ich beim nächsten Mal statt über „den Bot“ über Klaus, Lena, Michael oder Gabi schreiben?

Viele Grüße von

Eure Macher

Aurum & Alex